(12月16日-2)バーゼル最終案

国際決済銀行がバーゼル委員会が取り決める金融規制であるバーゼルIIIについての最終案を発表した。時間が無いので、備忘録として残すだけ。

【BIS】
Basel III rules text and results of the quantitative impact study issued by the Basel Committee
16 December 2010
http://www.bis.org/press/p101216.htm

【日本銀行】
バーゼル銀行監督委員会によるバーゼルIIIテキスト及び定量的影響度調査の結果の公表について
2010年12月17日
日本銀行
http://www.boj.or.jp/type/release/adhoc10/bis1012d.htm

平成22年12月17日
金融庁
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20101217-1.html
バーゼル銀行監督委員会によるバーゼル III テキスト及び定量的影響度調査の結果の公表について

バーゼル銀行監督委員会（以下「バーゼル委」といいます。）は、12月16日、以下の銀行の自己資本と流動性に係る国際的な基準の詳細を示すバーゼル III テキスト及び包括的な定量的影響度調査の結果を公表しました。

1.「バーゼル III ：より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」（原題：Basel III ：A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems）

2.「バーゼル III ：流動性リスク計測、基準、モニタリングのための国際的枠組み」（原題：Basel III ：International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring）

3.「包括的な定量的影響度調査の結果」（原題：Results of the comprehensive quantitative impact study）

バーゼル委はまた、バーゼル III テキストに示されている要件を補完するものとして、「カウンターシクリカルな（景気連動抑制的な）自己資本バッファーを運用する各国当局のためのガイダンス」（原題：Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer）もあわせて公表しました。　

【ロイター】
バーゼル委が新銀行自己資本規制の最終文書、合意した比率や適用時期を確認
2010年 12月 16日 19:21 JST
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK880415420101216
［ロンドン　１６日　ロイター］　国際決済銀行（ＢＩＳ）のバーゼル銀行監督委員会は、新銀行自己資本規制（バーゼルIII）の最終文書を公表した。

委員会の試算によると、バーゼルIII規制を適用した場合、世界的に業務展開する大手９４行の自己資本は２００９年末時点で５７７０億ユーロの資本不足になるとしている。


【ブルームバーグ】
バーゼル委：新資本基準の達成へ67兆円必要－概算 (Update1)
2010/12/17 01:43 JST
http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920010&sid=aokqjem.nJVY
12月16日（ブルームバーグ）：バーゼル銀行監督委員会は16日、同委員会がまとめた銀行の自己資本新基準について、2009年末に適用した場合、6020億ユーロ（約67兆円）が必要だったとの概算を示した。

また、流動性基準については、その一環である安定調達源の基準を満たすために資金が２兆8900億ユーロ不足するなど、昨年末の時点で満たせなかったことも明らかにした。

新基準のバーゼル３は銀行が中核的自己資本相当資産をリスク加重資産の７％とすることを求める。当局は銀行263行から集めたデータを基に、順守の必要額6020億ユーロを算定した。

　　　　　　移行には「十分な余裕」

バーゼル委の委員長を務めるウェリンク・オランダ中央銀行総裁はウェブサイトに掲載した声明で、「移行期間を設けたことにより、銀行は堅調な景気回復の妨げとならないような形で新基準に移行する十分な余裕を得た」と説明した。

規制当局によると、基準を満たさない銀行は配当支払いの制限などを課される。

中核的自己資本（Ｔｉｅｒ１）が30億ユーロを超える国際的な銀行が中核資本の基準を満たすための追加必要額は、5770億ユーロ。その他の銀行の必要額は、250億ユーロだった。

また、2018年に順守が求められる安定資金比率は、融資と預金のデュレーション（平均回収期間）ギャップを制限し、キャッシュフロー不足を回避するためのもので、バーゼル委の計算では２兆8900億ユーロの流動性不足が示された。

30日間の信用逼迫（ひっぱく）を乗り切るために求められる流動性カバレッジレシオ（2015年実施）に対する不足額は１兆7300億ユーロだった。