(5月7日)米国株価急落の翌日

米国株式市場が急落。ギリシャの財政問題に誘発された下落に加え、株式市場で誤発注があったのではないかという噂が出ている。

CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)はこの相場の異様な動きに対してステートメントを発表。

CME Group Issued the Following Statement Regarding Market Events on May 6
CHICAGO, May 7
http://cmegroup.mediaroom.com/index.php?s=43&item=3021

“Upon review of yesterday's trading activity in CME Group markets, we have concluded that we did not experience technology or systems issues associated with trading activity between 1:00 and 2:00 p.m. CST. Additionally, it does not appear that CME Group clearing firms or customers experienced any significant technological failures or trading errors during this timeframe.”(昨日のCMEグループ市場における取引活動を検証したところ、我々は中央標準時の午後1時～2時における技術的及びシステムに関連した問題は無かったと結論付けた。加えて、CMEグループの精算機関や顧客についてもその時間に置いて、大きな技術障害や取引ミスは無かったと見受けられる。)

“Finally, CME Clearing participants have not experienced any difficulties as a result of market events yesterday and all clearing members remain in good standing having met all financial obligations to the CME Clearing House.”（最終的に、CMEによる精算の参加者は、昨日のイベントにおける結果に対し、いかなる困難も生じてはおらず、全ての精算参加者はCME精算機関の全ての金融協定義務を遵守した良好な状態にある。）

一方でSEC（証券取引委員会）もステートメントを連日にわたり発表しており、

Statement from SEC and CFTC
FOR IMMEDIATE RELEASE
2010-72
Washington, D.C., May 6, 2010
http://www.sec.gov/news/press/2010/2010-72.htm

“The SEC and CFTC are working closely with the other financial regulators, as well as the exchanges, to review the unusual trading activity that took place briefly this afternoon. We are also working with the exchanges to take appropriate steps to protect investors pursuant to market rules. ”(証券取引委員会と商品先物取引委員会は今日の午後に発生した異常な取引活動についての検証を、その他の金融機関や取引所と供に緊密に行っている。加えて、我々は取引所と供に、市場ルールに準拠して投資家を適切に保護する手段を講じている。)

“We will make public the findings of our review along with recommendations for appropriate action.”(我々は、適切な行動指針の推奨とともに、検証結果を公表する。)
5月7日にも同様の発表をSECは行っているが、原因は究明されていないようだ。

Statement of the Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission
FOR IMMEDIATE RELEASE
2010-73
Washington, D.C., May 7, 2010
http://www.sec.gov/news/press/2010/2010-73.htm

“We are continuing to review the unusual trading activity that took place briefly yesterday afternoon to pinpoint its cause and contributing factors.”(我々は昨日午後の短期間で発生した異常な取引活動について、その理由や主因に関する検証を引き続き行っている。)

様々な報道を集めてみると、以下の通り。P&G株に対する誤発注やE-miniに対する誤発注、Million(100万)をBillion(10億)と入力し間違えたといった話、これにCitiグループのトレーダーが巻き込まれているのではないかというものが目立つが、いずれも確証はとれていない。日本の昔のジェイコム誤発注を思い出した人も多いかもしれない。この取引で損失が出たことが分かった場合、その金融機関は狙い撃ちされるリスクを覚悟しなければならないかもしれない。財務的にも、レピュテーション的にも、ダメージコントロールへの注力が必要だろう。

【時事通信】
５分間で６００ドル暴落＝誤発注が原因か、当局も調査－米株安
2010/05/07-11:21
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2010050700192

(上記時事通信からの図)

【ロイター】
ユーロが対ドル・円で急落、米株安などで＝ＮＹ外為市場午後
2010年 05月 7日 04:27 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-15158120100506

６日午後のニューヨーク外国為替市場で、ユーロが対ドルで下げ幅を拡大し、１．２６ドルを割り込んだ。ギリシャ問題が欧州全体に波及するとの懸念が増大、米株価が急落したことで、ユーロ売りが膨らんだ。ユーロ／ドルは約２％安となる１．２５２０ドル近辺まで下落。ユーロ／円は１１０．６５円まで下落した。一方ドルは対円で５％を超えて下落。８８．６９円をつけた。

【ロイター】
米株急落でアルゴリズム取引の問題露呈、Ｐ＆Ｇ株が異常な値動き
2010年 05月 7日 10:40 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-15166220100507
中盤の１０分間でダウは７００ドル下落した。これは誤発注により引き起こされた可能性がでている。一時９％安となった主要指数は３％強下落して引けた。市場筋によると、取引ミスはシカゴ・マーカンタイル取引所（ＣＭＥ）のＧＬＯＢＥＸ取引プラットフォームで取引される「Ｅミニ」と呼ばれる株式指数先物に絡んでいた可能性がある。別の市場筋は、ＩＷＤ取引所取引ファンド、あるいはＳ＆Ｐ５００ミニに取引ミスが関係していたと指摘した。売り局面ではプロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）株が米東部時間の午後２時４７分、３７％下落し３９．３７ドルをつけた。同銘柄はニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）上場銘柄だが、極端に低い株価は別の電子取引でついたものという。あるＮＹＳＥの関係者は、Ｐ＆Ｇ株が発端だと指摘した。

【AFP通信】
NY株急落から世界同時株安へ、原因究明続く
2010年05月08日 17:27　発信地:ニューヨーク/米国
http://www.afpbb.com/article/economy/2724286/5723751
バラク・オバマ（Barack Obama）米大統領は同日、6日の「異常な市場取引」を調査することを約束した。米金融大手シティグループのトレーダーが16ミリオン（1600万）を誤って16ビリオン（160億）と1000倍の数値を入力したことが原因との報道も出たが、シカゴ・マーカンタイル取引所とシティグループはこの報道を否定。シティグループ広報担当者は、「われわれの調査では、シティグループによる誤発注は発見されなかった。

【共同通信】
ＮＹ株、一時最大の下落　誤発注か、一部取引無効に
2010/05/07 13:08
http://www.47news.jp/CN/201005/CN2010050701000025.html

ダウ工業株３０種平均は大台の１万ドルを割り込んだ。下げ幅は一時９９８・５０ドルに達し、ダウ・ジョーンズ社によると、２００８年９月のリーマン・ショック後の下落幅を上回って過去最大となった。これを受けた７日午前の東京株式市場は全面安となった。ナスダック市場の運営会社は６日、株価が急落した午後２時４０分から午後３時までに行われた電子取引のうち、急落直前の株価水準価格から上下６０％以上変動した取引を取り消すと発表した。

《ニュース備忘録》

【ロイター】
独上院、ギリシャ支援法案を可決
2010年 05月 7日 23:42 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-15185420100507

【ロイター】
「強力で安定した」政府作るため措置講じる＝英ブラウン首相
2010年 05月 7日 19:16 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-15183220100507

【ロイター】
615議席確定、英保守党290議席で過半数には達せず
2010年 05月 7日 18:07 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-15181920100507

【ロイター】
ドル不足が深刻化、欧州財政危機が金融危機に転化する兆候
2010年 05月 7日 17:11 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-15180420100507

【ロイター】
韓国哨戒艦は魚雷で沈没、調査団が結論＝聯合ニュース
2010年 05月 7日 15:49 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-15177220100507

【ロイター】
ギリシャ議会、緊縮財政法案を可決
2010年 05月 7日 03:23 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-15157620100506

【ロイター】
ＥＣＢが金利据え置き、国債買い入れは協議せず
2010年 05月 7日 01:00 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-15156820100506

【ロイター】
銀行とリスクの分離、経済の安定化につながらず＝米財務長官
2010年 05月 7日 00:43 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-15155820100506