(4月21日)4兆ドルの損失推計

4月21日にIMFが世界の金融機関の損失推計額を発表した。

Global Financial Stability Report
Press ConferenceTuesday,
April 21, 2009 9:00 AM
http://www.imf.org/external/mmedia/view.asp?eventid=1440

Global Financial Stability Report
Responding to the Financial Crisisand Measuring Systemic Risks
April 2009
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/01/index.htm

(10億ドル) 　　　　 日米欧　　 日本 　　　欧州 　　　　米国 　　　　米国
ローン 　　　　　　　　合計 　09年4月 　09年4月 　09年4月 　08年10月 　増加額
内住宅ローン 　　　　　623 　　 … 　　　　192 　　　　　431 　　　　170 　　　　261
内商業用ローン 　　　 292 　　 … 　　　　105 　　　　　187　　　　　 90 　　　　97
内消費者ローン　 　　 512 　　 65 　　　　 175　　　　　 272 　　　　45 　　　　227
内企業ローン　　 　　　581 　　 67 　　　　 416 　　　　　98 　　　　120 　　　　-22
内地方政府 　　　　　 　80 　　　…　　　　　 … 　　　　　80　　　　 … 　　　　　　80
ローン合計 　　　　　2,087　　 131 　　　　888 　　　1,068 　　　　425 　　　　643
証券化商品
内住宅モーゲージ 　 1185　 　　… 　　　　195 　　　　990　　　　 580 　　　　410
内商業モーゲージ 　　254　　　 … 　　　　　31 　　　　223　　　　 160 　　　　　63
内消費者債務 　　　　 114 　　　… 　　　　 18 　　　　　96　　　　 … 　　　　　　96
内企業債務 　　　　　　413 　　　17 　　　　 61 　　　　335 　　　　240 　　　　　95
証券化商品合計 　　1,966 　　　17 　　　 305　　　 1,644 　　　　980 　　　　664
総合計 　　　　　　　 4,054　　149 　　　1,193 　　　2,712 　　　1,405 　　　1307

総合計は4兆540億ドル。ただし、前回08年10月調査と比較可能なのは米国のみ。今回は、日本と欧州の金額が新たに公表された。

日本の損失推計額は1490億ドルと、欧州、米国と比べて段違いに少ない。

米国は前回の1兆4050億ドルから2兆7120億ドルに、ほぼ倍増している。その中でも、住宅ローンや住宅モーゲージの損失額の増加が大きいが、足下では消費者ローンなどの損失額も増加している。

失業の増加によって、借金の支払い困難になる個人が増加している。この金額だけ見ていると、まだまだ金融問題の出口は遠いようだ。

その他、今後2年間の業務純益なども考えて、レバレッジを25倍、17倍に引き下げる場合、どの程度資本増強が必要かという計算も、欧米について行っている。

(10億ドル) レバレッジ
　　　　　　 25倍 　　17倍
米国 　　　　 275 　　500
ユーロ圏 　375　　　 725
英国 　　　　 125　　 250
その他欧州 100 　　225

米国以上に欧州の必要資本調達額が大きい。

欧州は米国と違い銀行をつぶさないと宣言しているが、アイスランドなどの小国ならともかく、本格的に欧州主要金融機関の自己資本調達がこれから始まるとなると、ちょっとどういう手続きで行われるのかわからない。国が公的資金を注入するにしても、希薄化などは避けられないのかもしれない。

IMFのこういった試算結果を信じるならね。

相変わらず、このブログで数字の表を作ると時間が掛かるし、ずれる。。。やりにくい。

《ニュース備忘録》

【ロイター】
ＦＤＩＣ､追加支援に備えシティの後任ＣＥＯを協議
2009年 04月 21日 15:20 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-37605920090421

【ロイター】
米財務省がクライスラーと協議開始、清算の可能性も＝報道
2009年 04月 21日 13:26 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-37603820090421

【ロイター】
最近の動向、景気後退の年内終了を示唆＝ＦＲＢ副議長
2009年 04月 21日 09:26 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-37597520090421

【ロイター】
ＪＡＬ、政投銀に2000億円の融資要請＝関係者
2009年 04月 21日 08:14 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-37595720090420

【ロイター】
米銀の損失、さらに4000億ドル増の見通し＝ＪＰモルガン証券
2009年 04月 21日 06:34 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-37594320090420

【ロイター】
米ＡＩＧ、約300億ドルの追加支援受け入れへ
2009年 04月 21日 04:13 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-37593520090420

【ロイター】
ストレステストの結果入手していない＝米財務省
2009年 04月 21日 02:52 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-37592520090420